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如果你收到了一个正在下载的匿名手机短信，并且想要取消它，你可以尝试以下步骤。
1、确认短信内容：仔细阅读短信内容，确认短信是否包含任何链接或附件，如果包含，请不要点击或下载任何东西，因为这可能是欺诈或恶意软件。
2、不要回复：不要回复这样的短信，因为这可能会进一步激怒发送者或者使情况变得更糟。
3、联系运营商：如果你确认短信是来自未知来源的骚扰或欺诈行为，你可以联系你的手机运营商报告这个问题，他们可能能够帮助你阻止类似的短信或提供其他帮助。
4、忽略短信：如果你确定短信是无关的或来自误发，可以选择忽略它，不要让它影响你的情绪或行为。
5、报警：如果短信包含威胁或恐吓的内容，或者你怀疑这是一种犯罪行为，你应该立即报警并保存相关证据。
如果你收到一个正在下载的匿名手机短信并且不确定如何处理，最好不要轻信其中的内容，谨慎处理，如果你感到不安或担心，最好联系专业人士寻求帮助。